Publications

Publication Année Axes
Chrétien S., F. Coggins et F. D'Amours, « The performance of market timing measures in a simulated environment », Review of Finance, 20, 1153-1187. 2016 G1
Champagne C., S. Chrétien et F. Coggins, « Effects of pension fund freezing on firm performance and risk », Canadian Journal of Administrative Sciences, à paraître. 2015 G1
Champagne C., F. Coggins, R. Gillet et A. Sodjahin, « Réaction des marchés financiers aux variations des performances sociales des firmes », Proceedings of the Annual Conference of the Administrative Sciences Association of Canada, Finance Division, 34 (1), 139-175. 2013 G1 G4
Champagne C. et F. Coggins, « Common information asymmetry factors in syndicated loan structures », Journal of Banking and Finance, 36, 1437-1451. 2012 G1 G3
Champagne C. et F. Coggins, « Cost of Equity for Energy Utilities : Beyond the CAPM », Energy Studies Review 18, 17-41. 2012 G1 G4
Champagne C. et F. Coggins, « Information asymmetry in syndicated loans : the cost of the distribution method », International Proceedings of Economic Development and Research, 11, 201-206. 2012 G3
Champagne C., S. Chrétien et F. Coggins, « The Impact of Pension Fund Freezes on Firms' Systematic and Specific Risk », Global Review of Accounting and Finance, 3, 43-52. 2012 G1 G4
Champagne C., F. Coggins et M-A. Lapointe, « La gestion des caisses de retraite : des pistes de solution pour contrer les pratiques moralement douteuses ou illégales », La criminalité financière, Prévention, gouvernance et influences culturelles un collectif réalisé sous la direction du Professeur Michel Dion, De Boeck, 163-177. 2011 G2
Chrétien S. et F. Coggins, « Performance and Conservatism of Monthly FHS VaR: An International Investigation », International Review of Financial Analysis, 19, 323-333. 2010 G1 G3
Chrétien S., F. Coggins et Y. Trudel, « Performance of monthly multivariate filtered historical simulation value at risk », Journal of Risk Management in Financial Institutions, 3 (3), 259-277. 2010 G1 G3
Champagne C., F. Coggins et M-A. Lapointe, « Ensuring the Ongoing Strength Of Canada's Retirement Income System through Sound Governance and Risk Management: A Principles-Based Approach », Mémoire rendu publique dans le cadre d'une consultation pour le Ministère des Finances du Canada pour « Maintenir la solidité du système de revenu de retraite du Canada », à paraître. 2010 G2 G3
Coggins F., M.-C. Beaulieu et M. Gendron, « Mutual Fund Daily Conditional Performance Evaluation », Journal of Financial Research, 32, 95-122. 2009 G1
Chrétien S. et F. Coggins, « Election Outcomes and Financial Market Returns in Canada », North American Journal of Economics and Finance, 20, 1-23. 2009 G1 G4
Champagne C. et L. Kryzanowski, « Do Internationally Cross-Listed non-US Firms Obtain More Favorable Terms for Syndicated Loans », Managerial Finance, 35 (7), 548-578. 2009 G1 G3
Chrétien S., F. Coggins et P. Gallant, « La performance et le conservatisme des modèles VAR mensuelle », Assurances et Gestion des Risques, 76, 169-202. 2008 G1 G3
Champagne C. et L. Kryzanowski, « The Impact of Past Syndicate Alliances on the Consolidation of Financial Institutions », Financial Management, 37, 535-569. 2008 G3
Champagne C. et L. Kryzanowski, « Are Current Syndicated Loan Alliances Related to Past Alliances ? », Journal of Banking and Finance, 31, 3145-3161. 2007 G2 G3
Champagne C. et J. Roy, « Consultation publique sur les fusions du secteur financier : une synthèse des réponses des participants », Assurances et Gestion des Risques, 72. à paraître. 2004 G3 G4
Champagne C. et J. Roy, « The Canadian Financial System : An Overview », Document préparé pour le partenariat Pan-Américain, à paraître. 2002 G3
Champagne C., F. Coggins et A. Sodjahin, « Leading or Lagging Indicators or Risk? The Informational Content of Extra-Financial Performance Scores », Journal of Asset Management, à paraître. 2017
Champagne C., F. Coggins et A. Sodjahin, « Corporate Bond Market Interdependence: Credit Spread Correlation Between and Within U.S. and Canadian Corporate Bond Markets », North American Journal of Economics and Finance, 41, 1-17. 2017